Luận văn ứng dụng kỹ thuật cây quyết định hồi quy (Regression Tree) trong phân tích và dự báo rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chi nhánh Thái Nguyên. Dựa trên dữ liệu lịch sử các khoản vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng mô hình hồi quy dạng cây nhằm dự báo xác suất vỡ nợ và mức độ tổn thất tín dụng. Kết quả cho thấy mô hình cây quyết định hồi quy có khả năng phân loại khách hàng theo các nhóm rủi ro với độ chính xác cao, đồng thời xác định được các yếu tố ảnh hưởng chính như lịch sử trả nợ, thu nhập và tài sản đảm bảo. Luận văn đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình vào quy trình thẩm định và quản lý tín dụng tại SHB Thái Nguyên, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro và hỗ trợ ra quyết định cho vay.