Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và biến động của thị trường tài chính, việc quản lý hiệu quả rủi ro lãi suất đối với các ngân hàng trở nên vô cùng quan trọng. Đề tài này nhằm mục tiêu nghiên cứu áp dụng mô hình Black-Scholes để định giá hợp đồng quyền chọn lãi suất, giúp Ngân hàng Agribank Sài Gòn phát triển chiến lược phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro lãi suất hiệu quả. Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực nghiệm, đề tài mong muốn cung cấp giải pháp hữu ích cho ngân hàng trong việc quản trị rủi ro tài chính. Kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ đóng góp vào hệ thống quản lý rủi ro của Ngân hàng Agribank Sài Gòn và có giá trị tham khảo cho các tổ chức tài chính khác.