Đề tài này tập trung vào việc ứng dụng phương pháp định giá quyền chọn từ lý thuyết tài chính, cụ thể là mô hình Black-Scholes, để đánh giá và quản lý rủi ro lãi suất ở Ngân hàng Agribank Sài Gòn. Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn biến động, cần thiết phải tìm kiếm các công cụ hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro. Đề tài này không chỉ nghiên cứu lý thuyết mà còn áp dụng thực nghiệm để tạo ra hệ thống định giá hợp đồng quyền chọn lãi suất phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Kết quả mong đợi là việc nâng cao khả năng dự báo và quản lý rủi ro lãi suất, từ đó đảm bảo sự ổn định tài chính cho Ngân hàng Agribank Sài Gòn.